Você mais precisa mudar a ordem de inicialização para permitir a inicialização via USB.
Durante a inicialização, continue pressionando F2 e DEL até chegar ao BIOS.
Mude para a aba "Boot" e coloque a interface USB em primeiro lugar. Salve, saia e reinicie, você deve estar inicializando a partir do seu pendrive.
BTW, o PXE é a inicialização da rede. Você pode querer desativar isso.