Você poderia tentar algo assim (como notas de Glenn Jackmann abaixo, você tem que escapar todos os caracteres % ):
15 11 * * * touch "/tmp/$(date +\%d-\%m-\%Y).sql"
Para ver se o seu cron em particular executará o comando crontab como um script em si, ou se você precisa escrever um script que calcule a data como uma string, e então execute o comando mysqldump.
Sem escapar do % , o "cron" no Redhat Enterprise Linux 5.0 (eu acho) continuou me dando erros sobre não encontrar um ) correspondente. Isso ocorre porque tudo após um % sem escape é enviado para a entrada padrão do comando.
Eu também usaria a recomendação para usar o formato de data ISO8601 (aaaa-mm-dd, que é %F ) para fazer com que os nomes dos arquivos sejam ordenados por data, quando classificados de forma lexical.