Parece que eu diagnostiquei incorretamente o problema. A inatividade, de acordo com as configurações atuais, não aciona a tela de bloqueio.
Pressionando Win + L , enquanto no convidado do CentOS, bloqueia a tela no convidado do CentOS e também no host do Win10. Parece que o VMware encaminha a combinação de teclas para o sistema operacional host. Portanto, a explicação mais provável é que devo ter trancado a tela no sistema operacional convidado.