1) java está realmente procurando um .class nesse ponto, não um .java .
2) Se o .class que você possui for denominado caos.aaai.CaosEngine , então java procurará caos/aaai/CaosEngine.class (ou seja, dois diretórios abaixo) em cada diretório ou o JAR será adicionado ao caminho da classe.
Geralmente, é mais fácil empacotar todas as classes em um JAR, com o arquivo MANIFEST.MF do JAR com uma entrada Main-Class: classname apontando para a classe main() e, em seguida, iniciar o aplicativo usando java -jar {the_jar}
