A janela de saída do KDbg só pode exibir a saída (está detalhada aqui na parte inferior).
Se você deseja a emulação de terminal externo, selecione Configurações-> Opções Globais e modifique o comando saída do programa para usar um emulador de terminal que você possui em seu sistema.
Se você deseja ter um terminal integrado, o Nemiver oferece essa funcionalidade.