acabou de encontrar, o seguinte pacote está faltando e precisa ser instalado antes de compilar qualquer módulo do kernel do Linux:
sudo apt-get install -y linux-headers-'uname -r'
então estamos prontos para compilar o módulo
echo "obj-m := Hello.c" > Makefile
make -C /lib/modules/'uname -r'/build M=$PWD modules
sudo insmod Hello.ko