Suponho que você esteja conectando seu cartão SD a um leitor de cartão que está embutido no seu computador. Se assim for, pode ser simplesmente que o seu computador não suporta a inicialização a partir do SD.
Você pode tentar colocar seu cartão SD em um leitor de cartão USB e inicializar naquela. Como isso deve aparecer para o seu computador como qualquer outro USB drive, a inicialização deve funcionar.