OK, felizmente sou capaz de responder à minha pergunta agora. :)
Para usar o save_env, primeiro é necessário definir o env e somente depois salvá-lo. (Essa parte não ficou clara para mim a partir da documentação do Grub)
Então os comandos de trabalho parecem:
set saved_entry='Windows 10 (loader) (on /dev/sda2)'
save_env saved_entry
É isso! Na verdade, encontrei a solução graças a essa postagem .