Acontece que a solução foi simples - basta usar 127.0.0.1 em vez de localhost.
Assim, o arquivo de configuração agora se parece com:
control_proxy = http://127.0.0.1:8118/
user = <my username>
password = <my password>
Olhando para strace
output, parece que o problema tem algo a ver com o IPv6, mas eu não investiguei mais.