Eu tive o mesmo problema e fiquei confuso até que eu olhei mais de perto e percebi que estava procurando pela iso que eu originalmente coloquei na minha área de trabalho, que eu tinha jogado no lixo. Parece que sua mensagem está dizendo a mesma coisa.
Após instalar com sucesso a VM do ubuntu (/ Usuários / usuário / VirturalBox VMs no mac), descartei o ISO, mas a unidade ainda está montada, causando o erro ou o aviso.
Consegui selecionar a iso listada na caixa de diálogo e pressione remover e, após a reinicialização do VirtualBox, o problema foi resolvido.