A explicação mais provável é que você selecionou uma área de trabalho codeblocks que está em um sistema de arquivos não-Linux (como um disco rígido externo NTFS). Tais sistemas de arquivos não suportam nativamente bits de permissão no estilo Unix, então não há como marcar arquivos como executáveis (exceto globalmente, no momento da montagem).
Se esse é o caso aqui, então a solução mais fácil é mover o seu espaço de trabalho para o seu diretório pessoal normal do Linux.