Verifique se o URI ao qual você se conecta é assim:
Para SSL (https):
davs://[username@]servername.tld/folder
Se não estiver criptografado (http):
dav://[username@]servername.tld/folder
AFAIK, a maioria dos servidores webdav só pode acessar pastas conhecidas, eles não suportam navegação a partir da raiz. Além disso, o usuário do webdav pode ser diferente do usuário atual.
Se você não se importa em ter algumas dependências do xfce, o pacote gigolo
lhe dará um editor de favoritos para esses links.