Está em Configurações do sistema - > Teclado - > Atalhos - > Lançadores, e por padrão no meu sistema ele está configurado para Explorer key (o que quer que isso signifique), mas pessoalmente eu configurei para Super + E, já que isso é o mesmo que o atalho do Window, que é o que eu usava muito ano e meio atrás, quando eu ainda era um usuário do Windows. Basta clicar na área onde a descrição da chave é, ele vai dizer new accelerator e pressione as teclas que você deseja definir
E se você quiser criar um atalho para abrir algum diretório diferente de home, acesse Atalhos personalizados e defina um novo atalho para o comando nautilus /path/to/dir . Por exemplo, nautilus /usr/share/applications