Se você escolher instalar o Ubuntu, ele instalará o Ubuntu no disco rígido. Se você escolher Experimente o Ubuntu, você não irá sobrescrever sua instalação do Windows. Tente usar Unetbootin para este propósito, ele lhe dará a opção de criar um arquivo de persistência que salvará suas modificações na mídia ao vivo, basta especificar o tamanho em MB, onde diz "Espaço usado para preservar arquivos através de reinicializações (somente Ubuntu)".