Infelizmente, é um bug . Como uma solução feia, você pode pressionar e segurar o botão de volume para baixo até que o controle deslizante do volume vá para zero antes de fazer uma captura de tela.
Aqui está outro bug relacionado.
Eu configurei o telefone (Aquaris E4.5) para silencioso, mas tirar uma captura de tela (botões de volume para cima e para baixo) ainda produz um som. Como esse som pode ser desligado? Estou no Ubuntu 15.04 (OTA-10.1).