É um recurso de segurança introduzido na versão mais recente do RVM, portanto, você precisa importar as chaves manualmente. Faça o que o erro sugere:
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3
O comando gpg
entra em contato com um servidor de chaves públicas e solicita uma chave associada ao ID fornecido. Neste caso, estamos solicitando a chave do projeto RVM que é usada para assinar cada liberação do RVM. Ter a chave pública do projeto RVM nos permite verificar a legitimidade da versão RVM que será baixada, que é assinada com a chave privada correspondente.