Eu estava confuso no começo. Mais tarde encontrei a configuração em /etc/sudoers.d/90-cloud-init-users
.
# Created by cloud-init v. 0.7.5 on Tue, 16 Sep 2014 14:34:31 +0000
# User rules for azureuser
azureuser ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
Comente a última linha irá resolver o seu problema.