Quando você grava o CD, você não deve tratar o arquivo iso como um arquivo. Se você acabou de copiar o arquivo para o CD, ele não é um CD inicializável. A maioria dos gravadores de CD tem a opção de gravar um arquivo de imagem de disco. A imagem do disco é armazenada em um arquivo ISO. Você tem que gravar a imagem em CD, não o arquivo iso. Se você clicar duas vezes no arquivo iso, ele pode usar exatamente o que você precisa.
Uma vez gravado, coloque o CD na unidade de CD. Se o CD tiver apenas o arquivo ISO, você não gravou a imagem corretamente, se houver uma variedade de arquivos, provavelmente você fez isso corretamente.
Quando você inicializa, entra no BIOS (normalmente com F8, F12, DEL ou outra chave especial). Na BIOS, você pode ver a ordem de inicialização. Você pode alterar a ordem para dar prioridade ao CD ou até mesmo ao USB. MAS, ao tentar inicializar, se uma opção não apresentar uma mídia inicializável, o BIOS passará para a próxima opção.
Se você exibir um menu de inicialização e escolher um dispositivo que não tenha um sistema inicializável, o BIOS irá sequenciar a lista definida no BIOS.