O Kubuntu é um sistema operacional, não um arquivo executável do Windows. Para rodar o Kubuntu, você precisa gravar o ISO em um CD, DVD ou flash drive e inicializar a partir desse dispositivo.
O Kubuntu ISO é um Live CD para que você possa inicializar seu computador e não prejudicar ou afetar seu sistema Windows. Ele permitirá que você use o Kubuntu até você se acostumar com ele, ou quando estiver confortável, você pode instalá-lo no seu HDD, ou em um disco rígido separado ao lado do Windows XP. Então você pode escolher inicializar no XP ou no Kubuntu.
Uma alternativa é instalar um programa de Máquina Virtual (VM) e executar o Kubuntu na VM enquanto executa o XP. O Virtual Box é uma ótima ferramenta para isso. No entanto, ele será executado mais lentamente e consumirá muitos dos seus recursos operacionais no XP.
De qualquer forma, você pode trabalhar com o Kubuntu e conhecê-lo antes de instalá-lo ou sem remover ou danificar o XP.