Você não arrasta.
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Abra o programa com o iniciador.
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Em seguida, o ícone deve aparecer no docky?
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Clique com o botão direito do mouse no ícone no encaixe e escolha o pino para encaixar. Mesmo quando você fechá-lo, ele ainda estará lá.
Para outras coisas, você pode criar um arquivo .desktop
personalizado com o comando xdotool key Super+S
.
Então você pode arrastar isso de onde você salvou para o docky.