Percebo que estou um pouco atrasado para responder a isso, mas queria fazer algo semelhante à sua configuração e me deparar com o mesmo problema. Eu finalmente encontrei uma correção e queria compartilhá-lo.
Parece algum tipo de bug no grub-install. Na sua unidade USB você tem isso:
/EFI/thenameIgavetomygrub/grub.cfg
Basta fazer uma cópia da pasta thenameIgavetomygrub
e todo o seu conteúdo (no seu caso parece que você chamou "grub") na mesma pasta EFI na unidade usb e renomeá-la como "ubuntu" .
Então deve funcionar. Pelo menos fez por mim.