Você não exclui o espaço não alocado, seu espaço está vazio. O motivo pelo qual você não pode criar uma nova partição é porque atingiu seu limite principal de 4 ou 3 de um limite estendido principal no MBR. Seria mais fácil de usar para ver o formato da sua unidade, Abra o cmd e digite "diskmgmt.msc" e então poste uma imagem.
Eu vou adivinhar o seu layout desde lá normalmente similar. Pode haver um partitório de "SYSTEM" de 199MB, depois o Windows, depois a recuperação e as últimas ferramentas. Você poderia converter as ferramentas em um partiton lógico, depois diminuir a partição do Windows e movê-lo para trás das ferramentas. Por último, você criaria uma nova partição, na qual você instalaria o Ubuntu. O Ease Partiton é gratuito e facilita muito as coisas (note: ele não pode ler ext4). Como sempre Faça backup dos seus dados!