Você pode colocar seu diretório sockets em qualquer lugar que desejar (contanto que você tenha os direitos apropriados para escrever lá), mas colocá-lo dentro do .ssh parece-me a idéia mais sensata (exceto em alguns casos específicos muito raros) como eu tinha uma vez: o nome do caminho era muito longo)
Como .ssh já deve ser algo como drwx------ , os direitos de .ssh/sockets podem ser os mesmos ou mais liberais, isso não terá impacto.
Mas eu não acho que isso seja problema seu. Sua mensagem de erro não é consistente com o seu arquivo de configuração. O arquivo de configuração tem um @ no ControlPath (e está ok) mas na mensagem de erro você não tem um.
Ao testar, certifique-se de matar todas as ssh instâncias em execução no host fornecido, pois algumas podem persistir de acordo com sua configuração e, em seguida, se você alterá-lo, pode não obter o comportamento esperado.
PS: por favor, use example.com quando você precisar de um nome de host fictício para fins de documentação