Feito isso funcionar. Mas nenhum post que encontrei sobre como criá-lo no UEFI funcionou (porque eu já o havia criado no UEFI). É importante que você verifique se, se quiser inicializá-lo no UEFI, o instalará no UEFI.
O que eu fiz de diferente foi que eu tive que ativar o Enable Secure Boot no BIOS
Vá para a guia Segurança
Gent para as opções de inicialização segura
Adicionar arquivo à inicialização segura (algo assim) > EFI > ubuntu > Salvar alterações
A máquina reiniciada não inicializou instantaneamente (mesmo que o pedido esteja organizado) pressionado F12 > escolheu o Ubuntu e pronto.