No meu Asus eu tenho que conectar o USB, inicializar o BIOS, alterar a ordem de inicialização e permitir que a inicialização prossiga. Se eu alterar a ordem de inicialização em uma inicialização anterior, ela não será persistente, sempre retornará ao disco rígido primeiro.
Se isso não funcionar, eu também usei este procedimento de dois passos com sucesso em um Asus.
First Pass (desativar inicialização segura)
Não conecte o USB ainda.
Reinicie o PC. Segure F2 para UEFI.
No UEFI, clique em F7 ou selecione Advanced Mode.
Selecione o menu de inicialização.
Selecione inicialização segura.
Altere o Tipo de SO do Windows UE ... para Outro (a única outra opção).
Saia, salve as alterações e permita que a inicialização prossiga. Ele inicializará no Windows.
Segundo passo (inicializar para USB)
Conecte o USB.
Selecione Reiniciar no menu de energia do Windows. Segure F2 para UEFI.
Na tela inicial do UEFI, arraste o USB para a posição mais à esquerda. (Assegure-se de que o Windows seja o último).
Saia do UEFI. Ele dirá que você não fez nenhuma alteração, mas inicializará no USB.
Restaurar estado inicial.
Remova o USB.
Reinicie o PC. Segure F2 para UEFI.
No UEFI, clique em F7 ou selecione Advanced Mode.
Selecione o menu de inicialização.
Selecione inicialização segura.
Altere o tipo de sistema operacional de Outro para o UEFI do Windows (a única outra opção).
Defina a ordem de inicialização para que o Windows seja o último. Saia, salve as alterações e permita que a inicialização prossiga. Ele irá inicializar no Ubuntu.