Parece que você escolheu instalar o GRUB na sua unidade USB, e não no disco do computador. Inicialize na mídia Live e execute, em uma janela do Terminal:
sudo mount /dev/sdaX /mnt
substituindo X pelo número de partição do Ubuntu e, em seguida,
sudo grub-install /dev/sda --root-directory=/mnt
deve fazer isso.
- Nota: no segundo comando, não colocará nenhum número depois de
sda
.