O que você estava fazendo "-u nome de usuário: senha" é tanto quanto eu sei uma autenticação básica HTTP que é diferente de preencher um formulário e enviá-lo via POST. Isso deve funcionar:
#!/bin/bash
pages="0.php 1.php 2.php"
for page in ${pages}; do
wget -q --post-data 'user=username&password=password' --save-cookies cookies "http://server/${page}"
wget -O- --load-cookies cookies -p "http://server/${page}"
done