Ok, descobri ...
O local padrão para a instalação do grub no meu caso foi /dev/md126p1
... Mas eu precisei mudar para /dev/md126
...
Esta é uma ocorrência comum para mim com a instalação do GRUB com as edições do Ubuntu Server, que a localização padrão para instalar o GRUB, está sempre errada. Eu sempre tive que 'executar um shell' para descobrir o nome que o Ubuntu deu ao drive que eu gostaria de instalar ...
Com a instalação do Ubuntu Desktop, você mostra quais unidades estão disponíveis para instalação do GRUB e facilita a decisão de onde instalá-lo. Alguém acha que deveria incorporar isso na edição do servidor? Ou todo mundo acha que eu sou apenas um idiota Lol?