Para ter autenticação com wget , você pode usar:
wget --proxy-user=user --proxy-password=pass http//someurl.com/file
Se você quiser definir isso como variável no perfil, use:
export http_proxy="http://username:[email protected]:8080"
Isso é tudo que você precisa. Claro, você deve ter um nome de usuário: senha para este proxy.
Você pode adicionar a última linha ao seu ~/.bashrc ou ~/.profile ou qualquer script que seja executado ao iniciar um prompt. Se você quiser apenas wget sabendo disso, você deve modificar ~/.wgetrc (somente para o usuário) ou /etc/wgetrc (globalmente para todos os usuários) e adicionar:
proxy_password = pass
proxy_user = user