Você não pode executar programas do Windows em formulários do Linux sem uma plataforma como o WINE, pois eles não são suportados. Se você tiver um EXE chamado Wubi.exe, você tem um instalador que instala o Ubuntu de dentro do Windows, isso não é necessariamente recomendado, mas é muito simples para as pessoas que estão começando.
Para instalação de inicialização
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Grave a imagem no disco, certificando-se de que a imagem esteja extraído e não simplesmente colocado lá como um único arquivo .ISO.
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Reinicie e certifique-se de que seu disco ou USB esteja selecionado como a mídia de inicialização e você será confrontado com a tela de inicialização do linux / ubuntu, apresentada com opções como "tente sem instalar", etc.
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Selecione instalar e siga as instruções, se você ainda tiver o Windows instalado, selecione instalar junto com as janelas ou edite as partições manualmente.
Existe um tutorial documentado aqui
Para a instalação do Wubi
Basta executar o arquivo Wubi.exe e seguir as instruções simples fornecidas pelo aplicativo.
Existe um tutorial documentado aqui