O Gparted não suporta a criação de sistemas de arquivos exfat. Você pode usar o utilitário mkfs.exfat
do terminal como:
sudo mkfs.exfat -n LABEL /dev/sdXn
Substitua LABEL
pelo marcador que você deseja para seu USB e /dev/sdXn
pelo ID da partição do seu USB.
Você terá que instalar exfat-utils
e exfat-fuse
do universo repositório para o acima para funcionar;
sudo apt-get install exfat-utils exfat-fuse