As executáveis das extensões .exe não funcionam nos sistemas Linux, a menos que você esteja usando um software de emulação / emulação de compatibilidade do Windows, como Wine ou Crossover . E mesmo assim você não pode ter 100% de certeza se o software / jogo do Windows será instalável e executável no Linux. Você pode verificar o Wine AppDB para ver uma lista de softwares do Windows e quanto eles são suportados pelo Wine no Linux.
Para informações sobre como alterar as permissões de outras partições (a maneira como elas são montadas) e tal, dê uma olhada nesta questão - Como alterar as permissões para as outras unidades em um disco rígido