O problema foi causado por algum arquivo de configurações em /etc/openvpn
. Eu não sei porque o problema só veio depois de uma atualização para o Ubuntu 15.04, já que esses arquivos estavam há muito tempo antes.
Mas, na verdade, se você não executar um servidor openvpn ou tiver algumas configurações importantes do openvpn, poderá excluir facilmente todos esses arquivos com:
sudo rm -R /etc/openvpn/*
Se você quiser fazer um backup primeiro, considere executar algo assim:
sudo tar -czf /etc/openvpn/