Isso é apenas android studio baixando alguns arquivos. O "gradle" se bem me lembro. Então espere até que seja concluído.
Depois disso, você precisará fazer o download de mais coisas. Coisas como o "NDK", que é mais do que meio Gigabyte. Alguns downloads não informam o progresso. E pode acontecer que o estúdio do Android esteja apenas congelado e você precise fechá-lo e abri-lo novamente.
Você tem que ser muito paciente com o Android studio no começo, mas uma vez que tudo esteja funcionando bem.