Você cria um banco de dados digitando
mysql
No prompt que você digita, você começa criando seu banco de dados (como explicado por onik nos comentários):
CREATE DATABASE dbname
Depois de ter feito esse banco de dados, você pode experimentar. Você pode simplesmente digitar mysql
em um terminal e pode fazer qualquer coisa relacionada ao sql que desejar. É possível que você tenha criado uma função em seu banco de dados com seu nome de usuário.
Como descrito na resposta de Sauruv você também pode se conectar ao banco de dados como segue (sem o espaço entre p e sua senha ou melhor, apenas não use a opção -p e você receberá uma solicitação de senha [créditos ir para onik] ):
Sintaxe:
mysql -u user_name -ppassword dbname
-u : Specify mysql database user name
-p : Prompt for password
dbname : Specify database name