Se o Windows estiver sendo inicializado no modo BIOS / CSM / legado, as opções de firmware relevantes já estarão definidas adequadamente. Não os mude. O que é necessário é inicializar o meio de instalação do Ubuntu no mesmo modo. Isso geralmente é feito selecionando a opção correta no menu de inicialização do firmware - ou seja, a entrada para o meio que não possui a string "UEFI" para inicializar no modo BIOS ou aquele que inclui essa string para inicializar no modo EFI. Sua mensagem só deve aparecer em uma inicialização no modo EFI quando o instalador achar que o Windows está inicializando no modo BIOS.
Observe que o instalador pode ter sido descartado por algo e relatar incorretamente o modo de inicialização. Eu recomendo que você verifique o código do tipo de tabela de partição do disco boot do Windows com parted , como em:
sudo parted /dev/sda print
Procure a linha que começa com Partition Table - ela será identificada como gpt (GPT) ou msdos (MBR). Um disco GPT indica uma inicialização do Windows no modo EFI e um disco MBR indica uma inicialização do Windows no modo BIOS. Se o seu computador tiver vários discos, verifique todos eles e, se eles variarem, descubra a partir de qual deles o Windows está inicializando.