Mesmo quando marcado como executável, o sistema não sabe o que usar para interpretar o script. Se for um script shell POSIX, adicione esta linha ao início do seu script:
#!/bin/sh
Caso exija bash ou alguma outra casca, use, e. para bash
#!/bin/bash
O mesmo se aplica a outros arquivos de texto executáveis, como programas em python:
#!/usr/bin/python