Provavelmente o servidor em www.cmake.org estava muito ocupado. Você pode tentar novamente ou baixar o arquivo usando seu navegador da Web.
Existe, no entanto, uma maneira muito mais simples:
sudo apt-get install cmake
Atualização: comentaristas apontam que "o Ubuntu 12.04 está enviando apenas v2.8.7" e "14.04 ainda está enviando 2.8" . Por uma razão: 12.04 e 14.04 são versões LTS do Ubuntu. As versões LTS se destinam a permanecer estáveis por 5 anos, por isso recebem apenas atualizações críticas e de segurança, não as versões mais recentes dos pacotes. Lançamentos normais saem a cada 6 meses e, portanto, são mais propensos a vir com um cmake recente.