O site provavelmente está apenas verificando a implementação do Java pelo Oracle e, como ele não o encontrou, ele precisa instalá-lo.
Isso acontece muito com sites mal programados que exigem Java, ou seja: um desses parece ser minha interface web NAS, tudo funciona da mesma forma que meu laptop Windows com Oracle Java, nada é diferente, ainda assim reclama que preciso de Java instalado
Se tudo estiver funcionando, então isso é um sinal de que você tem Java (provavelmente a implementação OpenJDK de código-fonte aberto) e, se você não tiver reclamações, eu diria que é mais do que salvar para ignorar os avisos recebidos.
Certifique-se de marcar qualquer caixa com a opção Não me chateie novamente e siga em frente, você pode começar a pensar sobre isso se algo parecer errado mais tarde.