curl
por padrão imprime STDOUT no terminal, portanto o arquivo que você está buscando (neste caso, um arquivo binário) é impresso diretamente no terminal.
O que você quer é redirecionar o STDOUT do terminal para um arquivo (você pode fazer isso usando o operador >
do Bash):
curl http://files.unity3d.com/levi/unity-editor-5.2.2f1+20151018_amd64.deb > unity-editor-5.2.2f1+20151018_amd64.deb