A opção "Experimentar o Ubuntu" é diferente da opção "Instalar o Ubuntu".
Quando você usa a opção "Try Ubuntu", executa o sistema operacional Ubuntu do próprio live cd e não o instala no disco rígido.
Se você decidir instalar o Ubuntu, então certifique-se de fazer uma instalação lado-a-lado, caso contrário ele pode acidentalmente apagar janelas, mas isso é diferente do "Try Ubuntu" opção.