Se você está procurando testar o Ubuntu sem instalar, você pode usar o VirtualBox, um programa gratuito fornecido e mantido pela Oracle. Desta forma, você pode criar uma máquina virtual em sua caixa do Windows e instalá-lo lá. Você montaria o ISO que você baixou como uma imagem de CD na configuração da VM.
Se você quiser instalar o Ubuntu você precisará gravar o ISO em um pen drive ou DVD. Se você estiver usando DVDs eu recomendo imgburn e para drives usb eu gosto de usar Rufus. Estas são preferências pessoais.