Na verdade existe - ele é chamado de menu de aplicativos e no Gnome-Shell o menu é encontrado na barra superior ao lado da opção do menu de atividades:
Irritante, a barra de menu está faltando no Rhythmbox. Você pensaria que haveria um botão ou algo como backup, mas não.
Qualquer maneira de alterar as configurações?
Na verdade existe - ele é chamado de menu de aplicativos e no Gnome-Shell o menu é encontrado na barra superior ao lado da opção do menu de atividades: