Eu encontrei o problema.
Parece que o Azure tem seu próprio firewall, chamado .... Security zones .
Portanto, para abrir uma porta, é necessário ir para portal.azure.com , abrir Security zone para o qual a VM de destino está atribuída. Em seguida, em Configurações dessa zona em Inbound security ruless configure port, que precisa estar aberto e salve a configuração.