A resposta é que você precisa abrir a porta SSH na configuração do firewall do Azure para essa máquina.
No link Vá para a configuração Security zones , selecione a zona de segurança atribuída a essa VM - Inbound Security rules - Adicionar (símbolo + ) - Defina priority 1000 , Source - Any , Protocol TCP , Source port range * , Destination port range 22 , Action Allow e pressione Save no topo.