A resposta é que você precisa abrir a porta SSH na configuração do firewall do Azure para essa máquina.
No link Vá para a configuração Security zones
, selecione a zona de segurança atribuída a essa VM - Inbound Security rules
- Adicionar (símbolo +
) - Defina priority 1000
, Source - Any
, Protocol TCP
, Source port range *
, Destination port range 22
, Action Allow
e pressione Save
no topo.