Se você preferir usar uma interface gráfica, então:
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exibe a janela de propriedades do arquivo
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vá para a guia de permissões
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ativar Permitir a execução do arquivo como programa
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Da próxima vez que você clicar duas vezes no programa, deverá ter a opção de executá-lo.
Editar
Você está usando um pacote x86_64 em uma máquina de 32 bits, então obviamente não funcionará.
Faça novamente o download do software SourceGaurdian como .i386 ou .i686 e ele deverá funcionar bem, certificando-se de torná-lo executável primeiro.