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Bem-vindo ao inferno da rede de VPNs e máquinas virtuais. Você tem duas coisas que deseja alcançar: Você quer que o Ubuntu seja capaz de acessar a Internet, mas que também consiga usar a VPN. Você tem um grande problema: você não pode alcançar os dois ao mesmo tempo. A natureza da rede VPN é que todos os dados são roteados pela VPN. Com a VPN existente no host do Windows, isso significa que qualquer coisa que passar pela conexão do Windows por meio do adaptador NAT Virtual também estará sujeita a esse roteamento.
Você terá que investigar as políticas da rede em que seu sistema Windows está (EXCLUINDO a parte da VPN) para seguir essa recomendação e verificar a compatibilidade do seu equipamento de rede com o modo 'Bridged' no VBox, mas a sorte A opção mais simples é adicionar um segundo adaptador de rede virtual e conectá-lo ao "Adaptador em ponte" e ter esse conjunto na placa de rede que você quer que seja "representado" (ou em laymans, a placa de rede que é o host). o sistema se comunica com a LAN, portanto, sem fio ou Ethernet, dependendo do método de rede). Dessa forma, você tem uma 'conexão' não VPN, seja qual for a rede padrão em que seu computador estiver conectado, separado da conexão NAT (VPN'd).
A parte complicada é a seguinte: você precisa conhecer o VirtualBox o suficiente para poder desativar manualmente uma conexão de rede e ativar a outra nos controles de hardware da VM para alternar entre eles. Um seria o NAT sobre o computador Windows e passaria pela VPN quando o computador Windows estivesse conectado à VPN. O outro seria o Bridged Network na rede à qual seu computador Windows está conectado diretamente, sem passar pela VPN. No entanto, você precisa fazer muito mais trabalho manual para conseguir isso.