O iso não é um arquivo zip. O Windows (mis) o identifica como um zip se você não tiver nenhum software de gravação de CD instalado.
Você pega o iso e grava em um DVD ou mais moderno, usa um drive flash / usb.
Veja:
Acabei de baixar o ubuntu (iniciante) e tenho um enorme pacote de arquivos compactados. O que devo fazer para instalar realmente? Se alguém puder me indicar a resposta certa, eu agradeceria, já que passei um pouco de tempo pesquisando e ainda não tenho certeza.