Eu não sei por que o menu parece exatamente como funciona, mas uma unidade flash USB ao vivo, mesmo com uma área persistente , ainda oferece as mesmas opções de inicialização que uma unidade flash USB normal sem área persistente.
Portanto, para usar o sistema na unidade USB, selecione Experimentar o Ubuntu sem instalar . Deve funcionar bem.
Caso algo dê errado na criação do USB ao vivo, recomendo testar sua persistência primeiro antes de assumir que funciona. Por exemplo, você pode criar um arquivo na sua área de trabalho. Em seguida, desligue e reinicie e veja se o arquivo ainda está lá. Se for, você deve ser bom para ir.