Uma coisa que você definitivamente vai querer ter certeza é que a imagem .iso que você está gravando é inicializável. Qual programa você está usando para gravar?
No que diz respeito ao seu sistema operacional, mostrar um arquivo .iso como .zip, que está nas configurações do gerenciador de arquivos. Por exemplo, eu uso o WinRAR, que tem a capacidade de reconhecer um arquivo .iso como um arquivo. Normalmente, essa configuração é escolhida durante a instalação do gerenciador de arquivamento. Dependendo de qual você está usando, pode ter sido configurado automaticamente. Consulte os arquivos de ajuda do seu utilitário para configurar extensões de arquivo reconhecidas.